Stratégie d'allocations d'actifs
Comment piloter l’allocation d’actifs de votre portefeuille, en fonction de vos objectifs personnels ? Pour répondre à cette question, les ingénieurs financiers de Société Générale ont mis au point, en collaboration avec les conseillers en gestion de fortune, une méthode dynamique de réallocation.
Absolument unique dans le monde de la Banque Privée et exclusivement réservée aux clients Société Générale Private Banking, cette méthode Dialogue & Allocation d’Actifs consiste à :
- analyser les comportements passés du marché,
- simuler les comportements futurs de votre portefeuille en fonction de sa composition. Ce qui fait sa nouveauté, son originalité et son efficacité !
Des milliers de scenarii possibles
La méthode Dialogue & Allocation d’Actifs vous permet de prendre de la hauteur par rapport à vos investissements.
Sur la base de 9 classes d'actifs majeures, les ingénieurs financiers ont analysé le comportement de centaines d’indices, sur de longues périodes de référence couvrant plusieurs cycles de marché. Ils ont ainsi créé les indices “D&AA”.
Grâce à ces indices, la méthode D&AA permet de générer des milliers de scenarii d'évolution possible de centaines d’indices.
Analyser pour mieux appréhender
La méthode Dialogue & Allocation d’Actifs se déroule en deux temps.
La première étape consiste à réaliser un diagnostic de votre portefeuille afin d’évaluer son exposition au risque et son potentiel de performance :
- associer chacune des lignes de votre portefeuille à un des indices D&AA
- en déduire son comportement futur le plus probable.
Le rapport D&AA vous permettra d’appréhender le comportement de votre portefeuille à moyen terme (5 ans) mais aussi à court terme (1 an). Il vous présentera les bornes d’évolutions de votre portefeuille en cas d’évolutions normales des marchés mais aussi en cas de variations extrêmes afin de vous sensibiliser sur une notion de perte potentielle maximale.
Ces analyses permettront de vous conforter dans votre choix d’allocation ou d’identifier éventuellement des biais dans celui-ci.
Simuler pour mieux décider
La deuxième étape de la méthode D&AA consiste en une phase de simulation de réallocation de votre portefeuille :
- réaliser ensemble des simulations en modifiant votre allocation actuelle ou en intégrant de nouveaux actifs.
- choisir la stratégie qui vous semblera la plus appropriée.
Ces simulations sont cohérentes avec les scenarii utilisés dans la première étape et vous permettront donc de pouvoir réallouer votre portefeuille de manière cohérente et constructive. Vous pourrez, par exemple, tester l’intégration d’une nouvelle classe d’actifs, ou simplement prendre en compte des actifs non présents dans votre portefeuille actuel.
